I am building an army of trading strategies

Standard

วันนี้อยากเอาระบบทั้งหมดบนพอร์ตออกมาโชว์หน่อยครับ กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร ตอนนี้ทั้งพอร์ตมีระบบทั้งหมดดังนี้ครับ

  • Quants EA (H1) ทั้งหมด 7 ระบบ สร้างจาก In Sample ที่ 2008-2011 และ Out of Sample ที่ 2012-2017 ทั้งหมดผ่านการทำ Walk-forward analysis และ Robustness testing มาแล้วครับ
  • Quants EA (M15) ทั้งหมด 5 ระบบ สร้างจาก In Sample ที่ 2008-2011 และ Out of Sample ที่ 2012-2017 ทั้งหมดผ่านการทำ Walk-forward analysis และ Robustness testing มาแล้วครับ
  • NightStalker 5 คู่เงิน สร้างจาก In Sample ที่ 2008-2011 และ Out of Sample ที่ 2012-2017 ทั้งหมดผ่านการทำ Walk-forward analysis และ Robustness testing มาแล้วครับ
  • YPY Cogtitantium Pro (Temporary free) บน MQL5.com 4 คู่เงิน
  • รวมทั้งสิ้น 21 ระบบ
  • Initial capital เริ่มต้นที่ $10,000
  • Quants EA ทั้ง 2 Timeframe มี Risk คงที่ที่ $100 ตลอดการ Backtest ยกเว้น H1EN04 ที่ตั้ง Risk คงที่ที่ $300
  • NightStalker ตั้ง Risk คงที่ที่ $300
  • YPY ใช้ Medium risk

และผลที่ได้จาก Quant Analyzer เป็นดังรูปข้างล่างนี้ครับ

QA_stat1

  • Stagnation หรือช่วงเวลาที่ไม่ทำกำไรอยู่ที่ 1.97% เท่านั้นหรือเพียง 72 วันจาก 10 ปี

QA_stat2QA_stat3

  • Correlation ของระบบน้อยมากๆ ทำให้มั่นใจได้สูงว่าจะไม่มีการขาดทุนพร้อมๆ กัน จากหลายๆ ระบบแน่นอน

QA_stat4

และหวังว่าตัวผมเองจะสามารถสร้างระบบเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้พอร์ตแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไปครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s